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Analyste quantitatif en risque de crédit H/F

07 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez le Service Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les principales missions sont:

- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration)
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent
- Dispositif d'Appétit aux Risques
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité
- Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit

Dans ce cadre, vos principales missions seront de:
- Contribuer aux travaux de recherche et développement pour améliorer les méthodologies d’évaluation du risque de crédit.
Proposer des algorithmes de machine/deep learning permettant d’accroître les performances des méthodologies en vigueur.
- Effectuer une  veille méthodologique et réglementaire sur les problématiques quantitatives en lien avec l’activité de l’équipe (utilisation des méthodes d’intelligence artificielle pour le suivi des clients de la Banque, Monitoring des évolutions des secteurs d’activité de la Banque et prédiction des trends afin d’anticiper les prochaines les crises ou downturns)
- Développer un modèle de pricing des produits de financements (loans, guarantees,…
- Réaliser les travaux de calibration et mise à jour des paramètres du modèle interne de portefeuille.
- Améliorer le dispositif de projections des indicateurs de risque sur la base des scénarios macroéconomiques au vu des résultats de backtesting et des recommandations proposées par les comités de validation et les missions d’inspection.
- Participer à l’implémentation des modèles dans la libraire de calcul C#/Python/R utilisée pour la production des indicateurs de risque
- Assurer la production, le suivi et la diffusion des mesures de risque à travers le système d’information PRISM.
- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision.
- Contribuer activement aux différents groupes de travail et comités dans le cadre de la gouvernance du processus ICAAP.

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une première expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en règlementation bancaire pour le risque de crédit.

3 à 7 ans d'expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques.
La maîtrise de l'informatique (R ou Python, SQL) et des méthodes de modélisation prédictive est indispensable.