Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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Analyste quantitatif en risque de crédit H/F

19 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB.
RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.
Vous rejoindrez le Service Asset and Portfolio Librairies (APL), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les missions principales sont la construction, le développement, l’intégration et la maintenance de la librairie de valorisation et de mesure des risques de crédit.
Le service est également en charge de la mise en place et de la maintenance des méthodes de valorisation du risque de crédit.

Dans ce cadre, vos principales missions seront :
- Maintenance du modèle de données pour les éléments nécessaires aux calculs d’exigence en fonds propre selon le modèle standard tel que décrit par les textes Bâle III finalisés.
- Gestion et branchement des données de calculs nécessaires pour les spécificités du portefeuille de CACIB en termes de financement et leur pondération Bâloise (pour les risk weights, ratings externes et règles de mapping des contreparties, application des Credit Risk Mitigants selon les règles standards).
- Maintenance de l’interface de récupération des EADs calculés en méthode SACCR pour leur prise en compte dans les RWAs.
- Mise en place des calculs d’output floor
- Récupération et branchement des spécificités des provisions Bucket 3
- Maintenance et support à la cible des calculs du Backstop réglementaire pour les provisions Buckets 3

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en analyse de portefeuille et risques financiers.
D'une expérience confirmée à un poste de validation ou de risk management.

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques.
La maîtrise de l'informatique est souhaitable.