Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Analyste quantitatif risque de crédit H/F

31 octobre Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Vous rejoindrez la ligne métier Risk & Permanent Control (RPC) qui assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale.
Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.
Vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.
Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :

- La réalisation de Backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et du pouvoir prédictif des modèles internes bâlois

-  L’automatisation des rapports de backtesting des modèles internes de notation (PD)


- Produire des benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation


- Effectuer des reportings de suivi des modèles internes


- La production de pratiques de la notation.
- Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).
Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la règlementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

Formation : Université, Ecole d'ingénieur/Informatique
Spécialisation : Statistiques, Mathématiques, Risques de crédit, Actuariat