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Analyste risque transverse- non linéaire H/F

New 22 septembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de l’équipe Risk Management Non Linéaires Taux et Change :
Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires
Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » et « NL EMTN secondary Trading » selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché Contribuer aux avis risques pour le Comité des Risques de Marché
Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires
Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change 

Missions principales :

1- Pilotage et supervision des exercices de stress-tests règlementaires et internes :
Définition des scenarios et calibration des paramètres stressés
Revue de l’approche méthodologique sur les stress existants.
Echanger avec les équipes RM Non Linéaire, Front Office, et Modèle Interne sur les jeux de stress   
Assistance a l’implémentation dans les systèmes tout en proposant des solutions pour réduire la charge sur les serveurs de calcul.
Analyse, explication et présentation des résultats

2- Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » et « NL EMTN secondary Trading » selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché:
Assurer le suivi des positions versus les limites de marché telles que définies sous gouvernance du Comité des Risques de Marché.
Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management sur les positions non soumises à limites spécifiques.
Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché.
Améliorer en continue le dispositif de suivi e.g. : analyses des durations, mise en place de stress scenarios.
Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire


3- Accompagner les projets de changement d’outil et d’infrastructure sur les aspects risques et indicateurs réglementaires :
Revue et adaptation des indicateurs de risques en fonction des évolutions des périmètres et des conditions de marché
Mise en place des projets réglementaires (e.g mesures FRTB, calculs prudentiels) en liaison avec les équipes Modèle Interne
4- Participer aux suivis & projets transverses des périmètres NL Taux et change :
Contribution aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire
Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques
Contribuer aux demandes de macro hedge
Consolidation et suivi des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g.
consommations d’enveloppes, reserves, PnL et risques …)
Ponctuellement, contribuer et enrichir les analyses menées sur les desks Non lineaires Taux et Change

Expérience en risque (de marché ou autre) requise

Diplômé d'une école de commerce/ingénieurs/université

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