Crédit Agricole CIB

Banque d'investissement & financement

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ce recruteur

Analyste validation de modèles de trading algorithmiques hautes fréquences H/F H/F

07 janvier Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Vous recherchez un stage en modélisation et vous avez un intérêt pour le trading algorithmique ? Alors postulez !

Crédit Agricole CIB est un acteur européen majeur sur les marchés des dérivés et des produits structurés.
Ces marchés se distinguent par une forte dynamique et une innovation constante qui fait appel à des méthodes quantitatives avancées.

Vous intégrerez l’équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés qui a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.
Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique.
Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.

Concrètement vos missions seront les suivantes : 

 - Approfondir les méthodes d'estimations statistiques en hautes fréquences
- Calculer des matrices de corrélation via la méthode transformée de Fourier rapide (FTT)

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
 

Et si c'était vous ? 
Formation : Université, Ecole d'ingénieur
Spécialisation : Mathématiques financières, statistiques