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Ingénierie & développement

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Assistant ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

New 10 juin Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex Alternance

 Présentation du service :

Les principales missions de l’équipe Modélisation des Risques de LCL sont les suivantes :

1) Préparation des exercices de stress tests climatiques :

Effectuer une revue des publications réglementaires et scientifiques sur le risque climatique et la prise en compte des enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le secteur financier

Elaboration de méthodologies de production en lien avec la réglementation pour l’exercice de stress tests climatiques

Tester la résilience du portefeuille de crédit de LCL vis-à-vis de différents scénarios de transition énergétique

Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement du risque climatique en lien avec les normes comptables IFRS 9 et en estimer les paramètres avec une vision prospective.

2) Mettre en place des indicateurs innovants en lien avec le risque climatique :

Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque climatique (risque physique et risque de transition)

Rechercher des méthodologies innovantes permettant de relier le risque climatique et la responsabilité ESG au risque de crédit dans le but de calculer les pertes potentielles pour LCL.

3) Contribuer aux travaux du service Modélisation des Risques :

Contribuer à l’efficacité du dispositif Bâle IV (estimation et suivi des paramètres Bâlois PD, LGD, EAD – CCF, construction et suivi de modèles de scores réglementaires Retail, stress-testing)

Participer, en lien avec les métiers, au développement des Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi, etc.) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting

Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie.

L’équipe RCPModélisation des risques se compose de 11 analystes, 3 superviseurs, 1 responsable adjoint, 1 responsable d’équipe, des stagiaires et alternants.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si possible au moins une précédente expérience (stage, césure) en risque de crédit.

Ecoles d’Ingénieur ou Universités (Bac+5 / M2 et plus Mathématiques / Statistiques)
Spécialisation : Statistiques – Data Science – Gestion des Risques