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Ingénierie & développement

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Assistant ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

10 juin Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex Alternance

Présentation du service :

Les principales missions de l’équipe Modélisation des Risques de LCL sont les suivantes :

1) Mettre en place une méthodologie permettant la quantification de paramètres bâlois adaptés en cas de ralentissement économique (economic downturn) :

Prendre connaissance des exigences réglementaires sur les paramètres bâlois en lien avec la définition d’une période de ralentissement économique, notamment le CCF (Credit Conversion Factor)

Mettre en place une approche alternative et innovante afin d’estimer un CCF adapté en cas de ralentissement économique, en assurant l’interprétabilité et la conformité réglementaire de cette méthode

Echanger avec la Direction des Risques et la cellule économique du Groupe Crédit Agricole sur les résultats obtenus

Etudier l’apport des approches alternatives testées en les comparant aux approches existantes.

2) Mettre en place une méthodologie de stress-test du risque de crédit :

Prendre connaissance des modèles de stress existants chez LCL, et ceux développés dans le cadre de la LGD Downturn

Développer de nouveaux modèles de stress afin de projeter le CCF selon les scénarios macro-économiques fournis par les économistes du Groupe Crédit Agricole (scénarios de crise financière)

Challenger les performances des modèles développés en période de crise, et les approches existantes par des modèles de Machine Learning, via l’utilisation des logiciels de data science (Dataiku, R, Python, etc.).

3) Contribuer aux travaux du service Modélisation des Risques :

Contribuer à l’efficacité du dispositif Bâle IV (estimation et suivi des paramètres Bâlois PD, LGD, EAD – CCF, construction et suivi de modèles de scores réglementaires Retail, stress-testing)

Participer, en lien avec les métiers, au développement des Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi, etc.) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting

Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie.

L’équipe RCPModélisation des risques se compose de 11 analystes, 3 superviseurs, 1 responsable adjoint, 1 responsable d’équipe, des stagiaires et alternants.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si possible au moins une précédente expérience (stage, césure) en risque de crédit.

Ecoles d’Ingénieur ou Universités (Bac+5 / M2 et plus Mathématiques / Statistiques)
Spécialisation : Statistiques – Data Science – Gestion des Risques