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Chargé d'études statistiques H/F

20 juillet Essonne, Massy CDI

Vous rejoindrez la division Risk Management Group, qui a notamment pour missions principales :
o   L’émission d’avis risques sur différentes thématiques (validation des scores d’octroi, backtesting, méthodologie de provisionnement statistique)

o   La supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles)

o   La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe

o   La définition des normes de provisionnement IFRS9 et le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions

o   L’accompagnement des entités en France et à l’international (soit 23 pays) sur ces thématiques

Vous aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).
Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques (régression linéaire, VECM…) ou s’inscrire dans les nouvelles approches ‘Big Data’ (forêt aléatoire, vecteur machine, réseau de neurone, text mining…).
Plus spécifiquement, il s’agit de :
- Produire une revue indépendante de modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités.
Cette revue doit valider les principales étapes de développement décrites dans la documentation:
§  Spécification du modèle
§  Collecte et qualité des données
§  Modélisation
§  Estimation des paramètres
§  Phase de test
§  Règles et principe

- Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d’action en cas de faiblesse du modèle analysé


- Analyser les différents programmes (SAS en général) utilisés par la modélisation lors du développement


- Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d’échanger sur la documentation et de statuer sur la validation


- Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire


- Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A..

Déplacements : Occasionnels.

Un expérience de développement de modèles statistiques dans les domaines de l'octroi, Balois et ou IFRS9.

Etudes statistiques.