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Ingénierie & développement

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Développeur analyste de base de données -modèle interne H/F

04 mai Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents.
Au sein de la nouvelle organisation MCR, le service économétrie est en charge des historiques des paramètres de marché qui entrent dans les modèles de risque de marché et dans les modèles de risque de contrepartie sur opérations de marché.

Dans le cadre des exigences règlementaires, le recalibrage annuel de la période de VaR historique Stressée est requis.
Pour optimiser ce processus une librairie Python dans un environnement ANACONDA a été développée par l’équipe Econométrie du Modèle Interne.

Cette librairie fait l’acquisition des historiques des paramètres de marché (environ 100GB) et calcule les risques en s’appuyant sur les grecques des portefeuilles de CACIB.
Un développement est en cours pour gérer les données en s’appuyant sur une base de données Sybase.

Le projet de stage consistera à optimiser, sécuriser et exposer la librairie, en particulier sur la gestion des données :

- Gérer l’environnement hardware en collaboration avec l’IT : serveur, système d’exploitation, base de données
- Optimisation : chargement, accès aux données
- Mettre ne place une API
- Audit : suivre les modifications, définir des accès
- Développer l’interface : requêtes et modifications
- Alimenter  la librairie depuis la base de données
- Optimiser  la librairie Python

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique.
Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Formation : Université, Ecole d'ingénieur/informatique
Spécialisation : Statistiques,Mathématiques financières,Data science