Au sein de la banque de financement et d’investissement du groupe, vous intégrez l’équipe ALM  (9 personnes à Paris, 2 à NY) dédiée à l’adossement en liquidité, taux et change des financements produits par la ligne métier Global Banking and Advisory (GLBA).

Concrètement, vous serez amené(e) à :

Pricer à l’origination du coût de liquidité des opérations :

Sur la base des modèles internes d’écoulement des actifs développés par le pôle quantitatif de GLBA (validés par le département des Risques) et sur la base des informations transmises par les originateurs, vous déterminez l’adossement en liquidité auprès de la Trésorerie Centrale et donc le prix à facturer sur chaque opération Au-delà des modèles, il convient de bien évaluer avec les originateurs les incertitudes inhérentes aux financements (délais de closing, options de tirages…) pour définir le profil de bilan le plus probable et les sensibilités des différentes hypothèses Une fois acceptées par le client, vous micro couvrez ces opérations afin de garantir l’équilibre actif / passif avec un résultat centré sur zéro pour l’ALM tout en garantissant la marge nette des lignes métier Gérer la position Actif / Passif :

En quotidien, vous couvrez les positions de trésorerie de l’ALM De même, vous contrôlez les limites données par l’Asset & Liability COmmittee de GLBA en gaps de liquidité et risques de marchés (change, taux d’intérêts). Au besoin vous couvrez ces risques Vous validez le résultat de l’ALM (en réescompte et en shadow Marked-to-Market) et sa décomposition selon les paramètres de marché ou les écarts aux modèles Ce suivi global peut être amené à être décliné par sous périmètres en fonction des contraintes réglementaires locales et/ou comptables (écart de norme sur dérivés) Piloter et faire le Reporting :

Dans le cadre des revues budgétaires, vous recensez les besoins en trésorerie des différentes lignes métier de GLBA Vous optimisez la politique de financement afin de réduire l’impact des coûts de buffer (réglementaires LCR, NSFR ou interne CMB) Vous consolidez pour le pôle financements les indicateurs risque structurel de taux et sensibilité de la Marge Net d’Intérêts ou tout autre indicateur ad-hoc en dehors du contexte BAU (Business As Usual) Première ligne de défense de GLBA sur les sujets liquidité/taux, en particulier contributeur sur les comités nouveaux produits et « model owner »