Amundi

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Ingénierie financier H/F

12 février Paris, Paris Stage

Service:
Vous interviendrez au sein de l’équipe de gestion « Solutions Convexes » rattachée au département « Actions ».
Celle-ci est composée de 9 gérants qui interviennent sur des stratégies de volatilité et d’obligations convertibles utilisant principalement des instruments dérivés pour un encours total de 5.5 milliards d’euros.

Missions:
La Volatilité est une classe d’actif complexe à appréhender.
Elle se retrouve au cœur de l’actualité et l’équipe de gestion d’Amundi contribue à proposer de nombreuses solutions d’investissements afin de diversifier les portefeuilles des clients.
Le but de ce stage est de concevoir une nouvelle architecture afin d’améliorer l’environnement de gestion au quotidien de l’équipe mais aussi à intégrer des solutions innovantes.
Vous serez en charge de poursuivre le développement des outils front initialement déployés sous des environnements Matlab, Java et Excel.

Vos principales missions seront :
-      Comprendre nos outils
-      Comprendre la dynamique de gestion des options
-      Proposer une nouvelle architecture
-      Maximiser l’intégration de nos différents outils (Front, Nappes de Vol, Backtesting)
-      Création de nouveaux modules :
- un module de contrôle de Risk (Simulation VaR, Vol Target, crash test)
- ajout de nouvelles solutions d’investissements
-      Intégration de nouveaux types de sous-jacents hors périmètre « Action » (taux, devise et futur VIX)
-      Rédiger la documentation technique

Apports du stage:

L’équipe est régulièrement sollicitée pour son expertise optionnelle et les solutions qu’elle propose dans l’accompagnement des marchés et sa réglementation.
Vous aborderez des sujets financiers particulièrement techniques (trading d’options) et variés (Long Volatility, Volatility Premia, drawdown management, calcul de VaR, etc …)

Formation: Ecole d'ingénieur / Université
Spécialisation: Finance de marché