Amundi

Banque d'investissement & financement

★★★★ 52 Avis

Découvrir
ce recruteur

Ingénieur quantitatif / analyste quantitatif H/F

25 novembre Ile-de-France, PARIS 15ème CDI

Au sein du pôle Métier Structurés, l’équipe d’Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les équipes du pôle ont besoin.
Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d’actifs (Actions, Taux, FX, Crédit, Inflation  et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière  pour les « dérivés Actions et Taux ».

Le poste à pourvoir :

Au sein de cette équipe, le/la titulaire sera amené(e) à intervenir  en particulier sur :
-       la valorisation du book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
-       le maintien en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++).
-       Veille scientifique et  technique  en matière de pratiques de marché de valorisation des dérivés OTC.
-       l’analyse de risque et le « pricing »  des nouveaux produits.
-       le contrôle qualité et de cohérence des données de marchés utilisées dans les outils de valorisation.
-       la réalisation d’études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d’investissement ) .
-       la contribution dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle liée à l'activé dérivés.
Le/La titulaire du poste mènera à bien ces différentes missions en relation notamment avec les équipes de contrôle des risques.

-       Expérience prouvée dans le pricing des dérivés Actions et/ou Taux.

-       Université / école d'ingénieur complétée d’un Master M2.