Crédit Agricole Assurances

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Ingénieur quantitatif - générateur de scénarios economiques H/F

13 mars Paris, 75015 Paris CDI

Au sein de la Direction Gestion Financière et Modèles, vous serez rattaché au Responsable du service Gestion de la Valeur et de la Solvabilité.
Le Service a pour mission de réaliser les calculs solvabilité 2 (pilier 1) trimestriels,  et de piloter les évolutions du modèles ALM et du Générateur de Scénarios Economiques (GSE) de Predica, ainsi que de consolider les SCR des entités du groupe Crédit Agricole Assurances.

Vous serez chargé de réaliser des études et de participer à la production trimestrielle, pour les parties en lien avec le GSE, à destination de toutes les entités du groupe CAA.
Vous serez également en charge de l'amélioration continue du GSE et du suivi des évolutions.

Votre mission sera :

- de veiller à l'amélioration continue des modèles utilisés dans le générateur de scénarios économiques (GSE) de Moody’s et de réaliser le suivi des évolutions,

- de participer à l'élaboration d'études de nature réglementaire ou IFRS (Tests EIOPA, stress tests, Conglomérats financiers, stratégie financière) ainsi qu'à la production trimestrielle et au suivi des calculs réglementaires sous norme Solvabilité II tant pour Predica, que pour le Groupe Crédit Agricole Assurances (appui aux filiales, analyse et communication, veille réglementaire) en réalisant la génération de scénarios économiques à l’aide du GSE (calibrage, génération et validation des scénarios),

- de préparer les dossiers de contrôles, répondre aux interrogations et suivre les recommandations des différents contrôleurs (fonction actuarielle, audit interne, CACs, ACPR, …),

- de participer aux différents travaux du service (préparation des comités actif passif, analyse de risques, …),

- de réaliser tout type d’études en lien avec la simulation de variables aléatoires (outil de développement d’un nouveau produit, …),

- de participer aux travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 (tirs à blanc)

- de mettre à jour la documentation ALM / GSE (documentation des modèles, processus,..).
 
Vous contribuerez en particulier à la montée en compétence du service sur le GSE.

Vous avez acquis une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes diplômé d'une formation supérieure scientifique avec une spécialisation en finance quantitative (Actuariat, Ingénieur, M2 Finance de marché …)