Crédit Agricole CIB

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Ingénieur validation de modèles H/F

09 janvier Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l’ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers.
À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuilles.

Au sein de la direction Risk and Permanent Control (RPC), l’équipe Market Risk Analytics (MRA), a pour mission principale l’étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office.
Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à d’autres approches discutées dans la communauté scientifique.

Vos missions seront les suivantes:

- Etude de modèles de taux d’intérêt multi-facteurs à volatilités locales et stochastiques


- Projection Markovienne pour une calibration aux swaptions et options sur spread de CMS


Les campus Evergreen (Montrouge) et SQY Park (Saint-Quentin-en-Yvelines) sur lesquels vous effectuerez votre mission en fonction de votre affectation, sont activement ouverts sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique.
Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

Université ou Ecole d'ingénieur