Crédit Agricole SA

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Ingénieur validation des modèles de risque pilier 1 et pilier 2 (icaap) H/F

19 novembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction des Modèles Internes Groupe (DRG/MIG), en charge de la conception et de la validation des modèles de mesure de risques.
Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/MIG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection avec une composante quantitative marquée.
Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques de crédit, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.
Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupe de façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus.
Vous serez amené à :
-        Prendre en charge le second regard sur les modèles et méthodologies de quantification du capital économique dans le cadre du dispositif ICAAP (pilier 2) sur les différents périmètres du Groupe,
-        Exercer un second regard sur les modèles inscrits dans le périmètre d’activité de l’équipe (modèles prudentiels, IFRS9…)

Pour cela, vous :
-        Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire,
-        Apprécierez le niveau de complexité de la revue selon le principe de proportionnalité,
-        Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes,
-        Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
-        Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle.
-        A l'issue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique ou au Comité des Normes et Modèles.

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, reporting à la gouvernance et aux superviseurs etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l'application des modèles ainsi que le suivi des recommandations que les comités compétents auront pu formuler (CNM, Comité Pilier 2,etc.).

Formation supérieure Université / Grandes écoles (ex.
:ENSAE, ENSAI, ISUP), avec une spécialisation en mathématiques et statistiques.

Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Finance