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Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

03 juin Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex CDI

En tant qu’Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL (DRCP)
une équipe de 16 ingénieurs dynamiques évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise quantitative reconnue sur de nombreux domaines de l’activité bancaire.

Vous aurez pour mission d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d’engagement, de recouvrement, de provisionnement et d’allocation des Fonds Propres en lien avec ses différents métiers (DRCP, Marchés, Distribution, Engagements, Recouvrement, Finance ou IT, etc.).

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

1- Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâle IV :
Accomplir les travaux nécessaires à l’estimation et au suivi des paramètres Bâlois Retail (PD, LGD, EAD – CCF), et affiner les calculs en réalisant des études complémentaires (e.
g.
segmentation)

Réaliser la construction de modèles de scores bâlois Retail, et assurer la mise en place et le suivi de tous les travaux de benchmarking et de backtesting (suivi de la performance et de la stabilité) de ces outils de notations (scoring)

Effectuer les exercices de stress-testing en collaboration avec le GCA et les métiers, et développer des modèles de stress sur les portefeuilles Retail (et en analyser les impacts sur l’ensemble du portefeuille LCL)

Participer aux groupes de travail méthodologiques avec les autres entités du GCA.
2- Construire des nouveaux systèmes décisionnels en testant des techniques innovantes liées à la data science :
Développer, en lien avec les métiers, les Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi, etc.) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting

Contribuer à l’utilisation de nouveaux logiciels de Data Sciences (R, Python, Dataiku, etc.)

Déployer des algorithmes complexes pour l’optimisation des systèmes de scoring tout en travaillant à une plus grande « lisibilité » et une meilleure « explicabilité » des méthodes pour s’assurer de leur conformité réglementaire.
3- Apporter l’expertise quantitative au pilotage du risque de crédit :
Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement en lien avec les normes comptables IFRS 9 et en estimer les paramètres avec une vision prospective

Participer à la réalisation d’exercices réglementaires (TRIM, Benchmarking Portfolios, ECAF Static Pool, etc.)

Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie

Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Ecoles d'Ingénieur (ENSAE, ENSAI, …) ou Universités (Bac+5 / M2 et plus Mathématiques / Statistiques)
Spécialisation : Statistiques / Gestion des Risques / Data Sciences