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Ingénieur modélisation actif & alm H/F

15 octobre Paris, Paris CDI

Le département Evolution des Modèles est responsable du développement et de la maintenance des modèles de passif, d'actifs et ALM, du choix des outils de modélisation et de la documentation des modèles.
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires (Solvabilité 2 et les futures normes IFRS17), les études de politique financière et les études de rentabilité.
Vous travaillez en collaboration avec les métiers ALM, actuariat, investissements, les fonctions gestion des risques et actuarielles, et serez le référent pour les développements liés aux actifs dans le modèle ALM (obligations, actions, immobilier, private equity, dérivés taux et actions, produits complexes).
Missions :

• Assurer le développement de la modélisation des actifs (valorisation, cash-flows) dans le modèle interne ALM, en cohérence avec la méthodologie du générateur de scénarios économiques.

• Assurer le développements des outils (librairies modèles, tableurs d'analyse, optimisation,…).

• Améliorer la modélisation et les méthodologies actif-passif et passif en tenant compte des évolutions réglementaires, notamment dans l'optique de la mise en oeuvre d'IFRS17.

• Accompagner les utilisateurs dans les différentes directions (formation, analyse, support pendant les exercices de production,…).

• Participer à la gestion des outils de modélisation, à l'industrialisation de la chaîne de calculs S2 (les paramétrages et inputs, les librairies et fonctionnalités, les sorties et l'exploitation des résultats).

• Participer à la gouvernance des modèles.

• Effectuer de la veille scientifique et réglementaire et contribuer à implémenter des solutions innovantes en matière d'automatisation.

• Encadrer des stagiaires.

Vous justifiez d'une première expérience en assurance ou finance quantitative et connaissez les fondamentaux des méthodes de pricing.
Vous avez une forte appétence pour développer des modèles financiers.

Vous justifiez d'un diplôme supérieur de mathématiques/statistiques ou d'une formation d'ingénieur ou actuariat.