Crédit Agricole CIB

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Modélisation des dividendes dans la var actions/indices H/F

New 12 février Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Bénéficiant du rating et de la solidité financière du Groupe, CACIB se positionne comme un acteur de poids sur les marchés financiers et se classe parmi les dix premières banques de financement et d’investissement en Europe.
Au sein du Département des Risques de Marchés, vous rejoindrez l’équipe "Modèle InterneEconometrie" qui se charge de la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risques marchés.

Dans le cadre des exigences règlementaires (ECB TRIM quidelines), l’intégration des dividendes dans le calcul des indicateurs de risques (VaR, Stressed VaR, etc.) est requise.

Les principales missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
- L'analyse et la compréhension de la modélisation actuelle des dividendes dans le système de pricing (SOPHIS),
- Les recherches et les propositions de méthodes pour la modélisation dans la VaR,
- Les analyses statistiques et la documentation.

Les outils de développement sont variés : R, Python, C++, C#.

Vos principaux interlocuteurs seront les collaborateurs de l’équipe Modèle Interne en tout premier lieu, mais également les collaborateurs des équipes Risk Management, Recherche Quantitative et IT.

Formation : Université, Ecole d'ingénieur

Spécialisation : Ingénierie et Mathématiques financières / statistiques