Amundi

Gestion d'actifs

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Risk manager produits structurés H/F

New 16 janvier Paris, Paris-15e-Arrondissement CDI

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

[1] Source : IPE " Top 400 asset managers " publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31 mars 2019
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Risk manager au sein de l'équipe Risques Produits Structurés et Garanties
L'activité de l'équipe Risques Produits Structurés et Garanties couvre essentiellement les EMTN, Fonds à Formule, les CPPI et les produits d'Actionnariat salarié
Rapportant au responsable de l'équipe Produits Structurés et Garantis, vous aurez comme mission sur votre périmètre :
La mission couvre principalement les aspects techniques et quantitatifs et s'articule autour de 3 fonctions majeures:
Etudes & projets :
Valider les Pricers/méthodes numériques des équipes R&D du Front-office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs) ou de l'implémentation indépendante
Valider les méthodologies de modèles de données du front (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...)
Maintenir la librairie de Pricing en C++
Maintenir et faire évoluer l'outil développé en interne en C++ des scénarios de performance et indicateur PRIIPs (Booststrapping, résolution d'EDP par différences finies)

A chaque lancement d'un produit structuré :
Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front
Calcul des scénarios de performances et indicateur de risque PRIIPs pour les EMTN
Vérifier, avec le Risk manager, l'équilibre du montage pendant la phase de structuration

Production régulière :
Analyser et valider quotidiennement les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes
Préparation mensuelle du comité de contre-valorisation avec le Front-office
Réponse aux demandes des CAC, contrôle dépositaire, sur la valorisation des OTC
Calcul hebdomadaire des SRRI des fonds à formule et FCPE à levier
Appui sur les tâches de Risk Management des FCPE d'actionnariat salarié
D'autres tâches et missions pourront être confiées selon les compétences et aptitudes du candidat.

Compétences recherchées :
- Bonne maitrise des instruments financiers notamment des OTC.
- Une connaissance des produits structurés est souhaitée.

Qualités requises :
-Rigueur
-Autonomie
-Proactivité
-Bon relationnel
-Forte capacité à travailler en équipe