Crédit Agricole Assurances

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Stage - modelisation actuarielle vie - analyste quantitatif H/F

30 octobre Paris, Paris - Montparnasse Stage

Contexte du poste :

Au sein de la direction financière de Crédit Agricole Assurances, le service Evolution des Modèles est responsable du développement des modèles de projection de cash-flows passif, actif et ALM, du choix et de la maintenance des outils de modélisation et de la documentation des modèles en relation avec les directions métiers (Gestion Financière, Actuariat, Risques, etc.).
Ces modèles sont utilisés principalement pour les exercices réglementaires (Solvabilité 2, IFRS 17), les études de politique financière et les études de rentabilité / solvabilité réalisés par les équipes actuarielles.

Ces exercices et études sont réalisés en s’appuyant sur une grille de calcul HPC disposant de 1000 cœurs et du logiciel Prophet Entreprise, de 2 bases de données MSSQL dans lesquelles les résultats sont stockés puis exploités et d’une application Web SQL Reporting Services pour la génération de rapports.
EDM est responsable de cette chaîne calculatoire et en assure la maintenance et l’évolution.
C’est dans ce cadre qu’EDM souhaite procéder à l’automatisation de certaines tâches de cette chaîne, notamment le paramétrage des calculs sur la grille et le chargement des résultats dans les bases de données, par exemple.
D’autre part, l’élargissement du périmètre des Modèles couverts, la multiplication des études effectuées et l’entrée en vigueur prochaine de la norme IFRS 17 génère un besoin accru de ressource calculatoire pour les différents exercices et études.
Afin de pallier cela, une solution Cloud est actuellement à l’étude en vue d’une implémentation en production.

Missions :

Au sein de l’équipe EDM, l’objectif principal du stage portera sur la modélisation en C# du produit phare de la société : l’épargne en fond euro avec plus de 200 Mds€ d’encours.
Les missions de ce stage sont  :

- Analyse du modèle existant (outil PROPHET)
- Optimisation de l’architecture des différentes librairies existantes en C#
- Mise en place et implémentation des modules liés au fonctionnement du produit EURO : Traitement des inputs, gestion Actif-Passif, règles de management, Traitement des outputs…
- Veillez à la documentation détaillée de toute la librairie : Code informatique, architecture et liaison/hiérarchisation entre classes/modules.
- Mise en place de la gestion partagée du code informatique via l’outil GIT.
Ce stage permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances relatives à la modélisation actif-passif en assurance vie, au cadre réglementaire Solvabilité 2, au développement approfondi en C# et à l’outil PROPHET.

Vous attestez idéalement d'une première expérience en entreprise, en stage ou alternance.
Vous avez, si possible, déjà développé en C++/C# et utilisé des API.

Maîtrise des méthodes statistiques/économétrique, connaissances en actuariat vie et/ou produits financiers, maîtrise de la programmation orienté objet.

Vous êtes étudiant en école d'ingénieur ou Master 2 spécialisé en actuariat et/ou mathématiques financières (stage de fin d'étude, stage de césure).