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Stage 6 mois - analyse quantitative des risques de marché H/F - paris 13ème.

16 mars Paris, Paris Stage

Venez enrichir votre expérience en rejoignant NATIXIS, réélue « Top Employer France 2018 ».
Avec plus de 17 000 collaborateurs, nous disposons d'expertises métiers fortes et très diversifiées : Finance de marché, Paiements, Assurance, Gestion d'Actifs, IT, Risques, Compliance?
Vous recherchez un stage de 6 mois, à Paris, en risques. Alors ce stage est fait pour vous !

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le Pôle Market Risk Modeling est en charge de la spécification et du développement des modèles de risques et des modèles de pricing utilisés dans les système de mesures de risques de marché et de liquidité. Plus précisément, les principales missions du Pôle sont : 
    ? Assurer le maintien de l'existant et les mises à niveau nécessaires du moteur de VaR existant.
    ? Définir et spécifier les fonctions de valorisation à intégrer dans les différents outils de mesure de risques de la direction des risques.
    ? Dans le cadre de l'homologation FRTB, définir la méthodologie du nouveau modèle de VaR historique.
    ? Etre support quantitatif pour la direction des risks sur les modèles de risque de marché et de pricing.
    ? Définir les méthodologies de traitement des données et de calibration des chocs associés aux facteurs de risque.
    ? Assurer une veille technologique et réglementaire et implémenter les normes méthodologiques sous-jacentes à la réglementation bancaire.
 
Dans le cadre des travaux de spécification et de développement des modèles de risque de marché et des modèles de pricing menés au sein du Pôle, le (la) stagiaire aura pour mission :
    ? Effectuer un état de l'art sur les différentes méthodologies de calcul de risque de marché (VaR, Stressed VaR, IRC, Expected Shortfall dédiées au périmètre Fixed Income (Taux + change).
    ? Suggérer les améliorations et/ou développements alternatifs requis pour la mise en conformité du dispositif avec les exigences FRTB (Fundamental Review of Trading Book).
    ? Factoriser et optimiser le code C++ de la libraire sur le périmètre crédit et dérivés de crédit.
    ? Calibration des chocs historiques des produits dérivés listés pour le périmètre crédit.
    ? Participer à l'effort de refonte de l'architecture de la librairie, comme outil prototype.

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.
Etudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire ou de grande école scientifique
Vous avez de bonnes notions en VBA, C++, C#, R, SQL, des connaissances en calcul stochastique, et parlez anglais couramment.
Si vous aimez le travail d'équipe, êtes rigoureux, organisé, curieux et avez un bon relationnel, alors n'hésitez pas à postuler à cette offre de stage !
Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

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