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Stage - analyse risques de marché et de liquidité H/F

New 08 novembre Paris, Paris 15ème Stage

Service d'accueil :
Au sein de l’équipe des Risques de marché, l’équipe Market Risk Monitoring, composée de sept personnes, est responsable principalement de superviser la qualité des indicateurs de risques de marché et de liquidité produits pour l'ensemble des entités du groupe.
L’équipe est aussi responsable de la définition et suivi des méthodologies utilisées pour le calcul de ces indicateurs.
Missions :
Vous aurez pour mission de construire un stress tests spécifique aux Asset Backed Securities dans l’outil actuel de gestion des risques de marché.
Un deuxième sujet serait d’investiguer les possibilités qu’offre l’outil Barra One en terme de stress testing.
L’objectif étant l’utilisation de ces stress tests dans le reporting AIFM.
Vous serez amené, dans ce cadre, à travailler en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, l’équipe quantitative et les équipes de Risk Management.

Apport du stage :
Ce stage permet de faire le lien entre les modèles académiques et la pratique de marché chez le premier gérant d’actif Européen.
Le candidat sera formé et accompagné sur les outils et méthodes utilisées.
Il sera donc complétement intégré à l’équipe et à son dynamisme.

Formation : Ecoles Ingénieur / Université
Spécialisation : Finance de marché