BPCE

Banque d'investissement & financement

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Stage - ingénieur statisticien industrialisation des backtestings f/h

07 janvier Paris, PARIS Stage

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Le stagiaire aura pour mission de mettre en place une méthodologie alternative pour l'industrialisation des Backtestings produits par l'équipe Modèles Internes.
Afin d'améliorer l'exactitude et l'homogénéité des Backtestings, les programmes SAS sont industrialisés sur les paramètres bâlois (PD, EAD). Le but de cette industrialisation des programmes est de fiabiliser les processus de production des indicateurs de Backtesting et d'assurer une homogénéité d'analyse entre les réseaux (Banque Populaire et Caisse d'Epargne). Au cours de cette mission, il conviendra également au stagiaire de proposer ou d'améliorer les indicateurs statistiques déjà en place afin d'enrichir le Backtesting et le pilotage des modèles.
Le stagiaire devra être force de proposition pour amener une nouvelle vision et une amélioration de l'existant. Il sera en charge des modifications à apporter aux Backtestings.
L'évaluation de la méthodologie existante, qui pourra servir d'introduction au sujet, permettra au candidat d'avoir une vision d'ensemble des programmes et des indicateurs statistiques utilisés lors des précédents Backtestings et de développer des connaissances fonctionnelles sur les méthodes de programmation SAS, le risque de crédit et la culture bancaire.
Les programmes des Backtestings existants sont l'occasion d'acquérir des connaissances techniques telles que l'analyse des données exploitables, les méthodes statistiques de modélisation, ou encore l'utilisation des logiciels SAS et/ou R.
Contenu technique : Macro langage, paramétrage des programmes, automatisation des processus?
Langages : SAS, SQL, R, Python, R Shiny

Vous êtes étudiant de niveau Bac +4 d'une formation scientifique de type école d'ingénieur (ENSAI, ENSAE, ISUP, X, Mines, Centrale?) ou master, avec un socle solide en statistiques ou mathématiques quantitatives, machine learning? avec une bonne maitrise du logiciel SAS et des langages qui l'entoure. Des connaissances en gestion des risques seraient un plus.
Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un bon niveau de synthèse rédactionnelle.
Les problématiques bancaires vous intéressent. Vous faites preuve de curiosité et d'ouverture, d'une grande rigueur et d'un sens critique développé, et disposez de fortes capacités analytiques.