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Stage - machine learning quantitative finance H/F

06 février Paris, Paris Stage

Service:
Le département de recherché quantitative a pour mission de développer de nouveaux processus d’investissement , de les améliorer et de conduire des études tant théoriques que pratiques à la demande des équipes de gestion ou de clients institutionnels.
Deux thématiques seront abordées lors du stage.

Missions:
Le premier thème portera sur l’étude de la combinaison des concepts de generative adversarial networks et de deep learning sur les séries temporelles pour une application concrète des sujets  suivants :

Allocation d’actifs
Robustesse de stratégies systématiques
Prédiction de séries financières
 
Le second thème sera d’étudier l’apport du reinforcement learning sur des stratégies d’arbitrage statistique et d’allocation de portefeuilles
Le stage  requiert :
une très bonne maîtrise des concepts théoriques et pratiques de machine learning (deep learning notamment, reinforcement learning)
Un goût prononcé pour la programmation et une très bonne connaissance du langage python
Des qualités de rigueur et d’aisance rédactionnelle

Apports du stage:
Apport du stage pour le service qui l’accueille et le stagiaire
La missions du stage combine à la fois des exigences techniques en matière de machine learning et informatiques avec le but très concret de délivrer des applications clés en main pour les équipes de gestion, de conseil en investissement et de recherche.

Formation: Ecoles d' Ingénieur / Université
Spécialisation: Mathématiques ,machine learning ,Finance de marché