Amundi

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Stage - valorisation des produits dérivés H/F

06 novembre Paris, Paris 15ème Stage

Service :
L’équipe Risques Pricing et Méthodes (5 personnes) définit les règles de valorisation des fonds Amundi, en vérifie l’application, se prononce sur la qualité des données, analyse et explique les éventuels écarts, calcule les risques de crédit et gère les projets d’intégration de nouveaux instruments.

Missions :
1.      Intégré dans l’équipe Risques Pricing & Méthodes, vous devrez suivre la valorisation des 40000 produits dérivés d’Amundi (swaps de taux, CDS, inflation, options FX ou crédit ou equity, caps & floors).
Si des valorisations anormales se produisent, vous devrez en trouver la raison et les corriger, ce qui vous mettra en contact avec les équipes Data, Middle Office, gestion, les valorisateurs internes, les Risk Managers, l’informatique 

2.      RPM gère chaque jour des centaines de valorisations anormales, RPM a développé en interne un outil de suivi et de statistiques en python.
Il permet de faire ressortir les problèmes après filtrage des cas déjà connus.
Vous devrez l’enrichir en codant vos propres solutions 

3.      En parallèle, vous coderez en python d’autres outils de valorisation ou de risque crédit : analyse du risque de crédit des fonds monétaires, modélisation du smile FX, visualisations matplotlib, agrégation de données reçues par email ou par requête SQL à l’outil de suivi de valorisation.

Apport du stage :
Ce stage permet de comprendre parfaitement la valorisation de produits dérivés « vanille » sur tous les sous-jacents.
L’expérience sur le logiciel de valorisation (leader du commerce) est un atout professionnel apprécié.
Le stagiaire développera aussi ses capacités de programmation dans un contexte pratique puisqu'il ou elle (ainsi que toute l’équipe RPM) travaillera sur ses propres outils.
Le code devra être clair et documenté.

Formation : Ecole de commerce : d'ingénieurs : Universités

Spécialisation : Sciences, ingénierie, finance ou économie