Crédit Agricole CIB

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Stage - valorisation des produits de taux non linéaire H/F

15 mars Hauts-de-Seine, Montrouge Stage

Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale.
Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.
La DRM (Direction des Risques de Marchés) est en charge du suivi des risques de marché.
L’équipe Interest Rate Derivative Valuation se situe au sein du Risk Management et est en charge du suivi de la valorisation des produits Exotiques de taux et Cross Asset.
Vos principales missions :

- Participer à la validation des valorisations via le contrôle des données brokers et toutes données externes disponibles
- Participer à la mise en place du pricing de nouveaux produits dans le cadre du service TOTEM
- Participer aux taches de fin de mois (envoie des prix à TOTEM, calcul des réserves de marché)
- Participer à la mise en place des outils nécessaires et à l’amélioration du set-up (VBA)
- Participer aux travaux transverses de l’équipe (travaux spécifiques liés à des demandes ponctuelles, analyses ad-hoc)
Vos principaux interlocuteurs  :

- Contacts directs et quotidiens avec les équipes de trading du Front Office, le Risk Management et la Recherche Risk
- Coopération avec de nombreux autres départements (Market Activity Monitoring, IT, Back Office, Risques de contrepartie, Equipe de gestion du process de collatéralisation, Finance, Audit interne)

Idéalement une expérience en finance de marché

Ecole d'ingénieur, Université
Spécialisation : Mathématiques, Statistiques