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Transversal credit risk quantitative analyst (H/F)

10 septembre Paris, Paris CDI

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !
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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit et non financiers (risque opérationnel, risque climatique?).
Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour de quatre activités :
- La modélisation quantitative autour des modèles bâlois (PD, LGD, CCF?) ;
- Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert ;
- Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9) ;
- La modélisation du risque opérationnel et des mesures du capital économique

Natixis recherche pour son équipe QCMA, en charge de l'ensemble des modèles quantitatifs de crédit (PD, LGD et EAD/CCF), un analyste quantitative transverse en charge de la gestion des bases de données. A ce titre, vous serez en charge d'instruire les besoins, d'assurer la qualité et la mise à disposition des données nécessaires aux activités de CNFRM. Ces données serviront pour la modélisation ou la revue des paramètres de risque (prudentiels, stress test, IFRS9 ou capital économique).
Vous serez l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux données, reporting, outils de contrôles et serez en contact avec les services concernés notamment : DSI, Direction Financière, Middle Office.
Il est à noter que cette mission est par nature évolutive, puisqu'elle dépend fortement des besoins internes et réglementaires.
Vos principales missions sont :
? Construire et maintenir des bases de données fiables et exploitables pour les besoins du service ERM/CNFRM (notations, défauts, encours, pertes, provisions, etc.)
- Récolter les besoins ERM/CNFRM et les instruire
- Se mettre en relation avec les différents fournisseurs de données
- Recevoir, analyser les données reçues et mettre en place des tests de cohérence
- Rédiger les procédures relatives à la mise à disposition et mise en qualité des données
- Assurer la mise à jour régulière des données
-
? Suivre les évolutions et corrections sur les outils risques afin de remonter aux MOA les demandes d'évolution ou de correction sur les données
? Construire et maintenir des outils de reporting à destination du service ERM/CNFRM
? Automatisation des traitements existants : imports, transformation, reporting et restitution
? Soumettre les données au consortium bancaire pour partager les données de défaut (périmètre des LDP ? Low-Default Portfolios)
- Assurer la relation avec le consortium GCD ? Global Credit Data pour collecter et recevoir les données de cette base.
- Participer aux groupes de travail sur la qualité de données, la modélisation des taux de perte sur les portefeuilles LDP
- Transmettre les données aux équipes de backtesting afin de réaliser les exercices de comparaison des niveaux de perte (benchmark des modèles)
? Répondre aux différentes requêtes de la BCE :
- Participer aux exercices règlementaires engagés par la BCE (IRB Stocktake, Benchmark des modèles internes, TRIM, OMM, Roll-out plan, réunions périodiques, etc.)
- Contribuer en termes d'analyse des données et production des statistiques : cartographie des modèles internes et répartition des EAD/RWA, calcul des taux de défaut sur le portefeuille global, suivi des entités dans le plan de déploiement des modèles internes.

De formation supérieur, type grande école ou équivalent universitaire, Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 à ans dans le domaines des risques en milieu bancaire ou dans le conseil.
Vous avez une bonne maîtrise des outils de traitement de données SAS et Python.
Vous disposez de solide expérience en manipulation des bases de données.
Rigueur, autonomie et esprit de synthèse sont indispensables.
Vous avez des capacités rédactionnelles et de présentation orale de problématiques complexes ainsi que des bonnes qualités relationnelles.
Anglais impératif.
Situation géographique : 30 Avenue Pierre Mendes-France 75013.