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Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

21 novembre Val-de-Marne, 10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex CDI

En tant qu’Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL
une équipe dynamique évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l’activité bancaire.
Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative, d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d’engagement, de recouvrement, de provisionnement et d’allocation des Fonds Propres.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
1- Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâle II :

- Accomplir les travaux nécessaires à l’estimation et au suivi des paramètres Bâlois Retail (PD, LGD, EAD – CCF), et affiner les calculs en réalisant des études complémentaires (e.
g.
segmentation)


- Réaliser la construction de modèles de scores bâlois Retail, et assurer la mise en place et le suivi de tous les travaux de benchmarking et de backtesting (suivi de la performance et de la stabilité) de ces outils de notations (scores)


- Effectuer les exercices de stress-testing en collaboration avec CAsa et les métiers, et développer des modèles de stress sur les portefeuilles Retail (et en analyser les impacts sur l’ensemble du portefeuille LCL).
2- Construire des nouveaux systèmes décisionnels en testant des techniques innovantes liées à la data science :

- Développer, en lien avec les métiers, les Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi, etc.) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting 


- Contribuer à l’utilisation de nouveaux logiciels de data science (R, Python, etc.)


- Contribuer, en lien avec les métiers, à l’amélioration des Outils d’Aide à la Décision (évolutions des scores d’octroi existants, mise en place de nouveaux scores) permettant la qualification du risque et/ou l’aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting.
3- Apporter l’expertise quantitative au pilotage du risque de crédit :

- Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif dont IFRS 9) et en estimer les paramètres


- Participe à la réalisation d’exercices réglementaires (TRIM, Benchmarking Portfolios, ECAF Static Pool, etc.) 


- Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie


- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Statistiques

Écoles d'Ingénieur, de Commerce ou Universités.