Responsable risk management

Description du métier

Présentation

Le contrôleur des risques assure la surveillance prudentielle des risques de marché, de taux et de liquidité des portefeuilles sous gestion. Il contribue à leur mesure et à leur maîtrise, en vérifiant le respect des limites (des ratios) et notifie, si besoin, les éventuels dépassements de celle-ci. Il vérifie que la société de gestion respecte la politique de gestion affichée. Il effectue pour cela un contrôle de deuxième niveau sur le respect des procédures opérationnelles des gérants.

Missions principales

Les missions du responsable risk management sont les suivantes :

- Définir et être responsable de l’implémentation de la stratégie globale de suivi des risques de marché : Modélisation, calcul et analyse des indicateurs de risques, définition des limites de risque, gestion de la procédure d’escalade, gestion de la politique de reporting.
 
- Garantir la qualité et la pertinence des indicateurs de risques de marché et sponsoriser leur utilisation au sein de la fonction de contrôle et des risques.
 
- Animer et organiser le travail d’une équipe de Risk Managers

- Développer une expertise de recherche et d’analyse quantitative de haut niveau au sein de l’équipe du Risk Management
 
- Maîtriser le fonctionnement du dispositif de contrôle afférant aux fonds

Profil demandé

De formation ingénieur ou cycles universitaires scientifiques idéalement complétée par un 3ème cycle en finance de marché.

Expérience de 10 ans minimum sur les marchés financiers

 
Maîtrise des langages informatiques (SQL, VB, Access, C++).

Connaissance des logiciels et applications Risk Metrics.

Aptitudes managériales.

Rémunération

Non rémunéré

Types entreprises

Sociétés de gestion d’actifs

Recruteurs conseillés

Amundi Asset Management

AXA Investment Managers

BNP Paribas Asset Management

Groupama Asset Management

Formations conseillées

Université d\'Evry Vald\'Essonne

Master 2 Gestion des risques et des actifs (GRA)

Université Panthéon Assas

Master 2 professionnel Techniques Financières et Bancaires

Université Paris Dauphine

Master pro Gestion d\'Actifs Asset Management

Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Licence pro Assurance, banque, finance Spécialité: Gestion d\'actifs financiers back et middle offices

 IUP Caen Banque Assurance

Master 2 Gestion d\'Actifs, Contrôle des Risques et Conformité

Témoignages

Diversité des tâches et des produits financiers

Ma carrière :J’ai commencé ma carrière comme ingénieur financier chez Unilog, en mission au CIC-épargne salariale puis chez OFI AM en 2003, où je faisais des développements Excel/VBA pour les gérants en salle de marché. En avril 2006, j’ai été nommé Risk Manager, en charge du desk taux/crédit/monétaire, du suivi du risque de la filiale OFI Mandats et des produits structurés. Et depuis mai 2012, je suis contrôleur des risques financiers chez Fédéris Gestion d’Actifs.

Ma formation :Je suis diplômé de l'ENSIMAG (Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble) et titulaire d’un Master de finance de marché et gestion de capitaux du CNAM et de l'ESSEC.

Mon métier :Mes principales missions sont le développement de méthodologies de valorisation indépendantes, l'analyse et l'identification de l'ensemble des facteurs de risques concernant les stratégies mises en œuvre par les équipes de gestion, l’exploitation du logiciel de risques de la société de gestion, la production d’états d’attribution de risques sur les portefeuilles, le développement des tableaux de bord de contrôle et de suivi de l’ensemble des risques financiers : marchés, crédits, liquidité, contrepartie...ainsi que la rédaction de procédures opérationnelles et de documentations techniques.

Attraits du métier :Les principaux attraits résident dans :

- la diversité des tâches et des produits financiers. Par exemple, si l'on veut investir dans un nouveau type d'actif ou un produit plus complexe, on sollicite mon expertise.

- la diversité des problématiques : régulateur, opérationnelle... ce qui fait que l'on n'est pas dans une routine quotidienne.

- le contact avec les différents services : la gestion pour les risques de marché et le respect des ratios réglementaires, le middle office pour les problématiques de valorisation et la qualité des données des bases, le reporting, le système d’information, le contrôle interne…  L'aspect relationnel est important dans ce métier.

Points négatifs :Ce serait un pendant du point précédent, c’est-à-dire de se perdre dans la multitude des aspects de risque à prendre en considération. Et puis le risque est une fonction support, nous ne faisons gagner de  l’argent à l’entreprise seulement en lui évitant d’en perdre de manière accidentelle. Cependant cela peut être conséquent et représenter des millions, voire des milliards...

Qualités requises  pour réussir dans ce métier :Il faut souvent prendre du recul pour pouvoir déterminer des sources de risque aussi bien provenant du marché que des opérateurs, être à l’écoute de ce qui se passe dans le marché, faire preuve de curiosité!

Les problématiques pouvant être d’ordre réglementaire, quantitatives, qualitatives, il convient d’être multitâche et d'avoir le dialogue facile avec différents interlocuteurs.

Avoir des connaissances informatiques est bien utile, car à la base de tout il y a beaucoup de traitement des données et bien sûr des connaissances financières.

Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :Dans le contexte actuel issu d’une succession de crises, les fonctions de contrôle du risque ont le vent en poupe et sans jouer les Cassandre, Risk Manager est un métier d’avenir!

Collin

Le challenge quotidien de ce métier réside en réalité dans la multiplicité des risques à suivre et à encadrer

Ma carrière :De formation initiale en ingénierie (Centrale Lyon), je décide de compléter mon cursus par un 3ème cycle universitaire en finance à Paris Dauphine en 2003.

J’ai obtenu mon premier poste en 2004 au sein de la société APTimum Conseil. J’y ai exercé durant une année environ, les fonctions de « technico-commercial » qui me permettaient de mettre à profit ma formation scientifique dans l’univers de la finance.

J’ai par la suite été embauché en tant que consultant pour Groupama Asset Management pour effectuer une mission portant sur des problématiques de risques et de performances. C’est d’ailleurs à l’issue de cette mission, en 2006, que je me suis vu proposer un poste au contrôle des risques.

Mon métier :La mission première du contrôle des risques est de s’assurer que les risques pris dans le cadre de la gestion des portefeuilles s’inscrivent dans les limites fixées par la réglementation, par les clients ou encore par les équipes internes.

Le challenge quotidien de ce métier réside en réalité dans la multiplicité des risques à suivre et à encadrer. Il existe notamment le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque de marché, le risque de crédit …etc.

Attraits du métier :Ce sont les multiples facettes de ce métier qui le rendent intéressant. Il est possible de passer d’une problématique réglementaire à un sujet technique, comme un calcul de Value at Risk (mesure statistique des pertes potentielles d’un portefeuille), très rapidement.

Nombreux sont également les services avec lesquels nous sommes amenés à travailler : juridique, ingénierie financière, commercial, gestion, middle office, back office…etc. Ce positionnement transversal est très clairement un atout ; il nous permet d’avoir une bonne vision de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement.

Anonyme