Hedge funds : faut-il vraiment avoir étudié la finance pour y travailler ?

Publié le 28/10/2026

Physiciens, mathématiciens, informaticiens, ingénieurs… Certains des hedge funds les plus prestigieux recrutent des diplômés qui n'ont jamais suivi de cursus financier. Chez Citadel, Two Sigma ou Man Group, la maîtrise des algorithmes, des statistiques et de la programmation peut ouvrir les portes de la gestion alternative. Une évolution qui offre des perspectives inattendues aux jeunes scientifiques.

Physiciens, mathématiciens, informaticiens, ingénieurs… Certains des hedge funds les plus prestigieux recrutent des diplômés qui n'ont jamais suivi de cursus financier. Chez Citadel, Two Sigma ou Man Group, la maîtrise des algorithmes, des statistiques et de la programmation peut ouvrir les portes de la gestion alternative. Une évolution qui offre des perspectives inattendues aux jeunes scientifiques.

Quand les scientifiques deviennent des financiers

Faut-il avoir étudié la finance pour travailler dans un hedge fund ? Pas nécessairement. Dans l'univers des fonds quantitatifs, les recruteurs recherchent parfois moins des spécialistes des marchés que des candidats capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes.

Cette tradition n'est pas nouvelle. Elle doit beaucoup à Jim Simons, mathématicien américain passé par le MIT et l'université de Stony Brook. Avant de fonder Renaissance Technologies en 1982, il avait consacré sa carrière à la recherche mathématique et travaillé dans le décryptage de codes. Son fonds est devenu l'une des références historiques de l'investissement quantitatif.

Autre parcours emblématique : David E. Shaw. Docteur en informatique de Stanford et ancien professeur à Columbia, il crée D. E. Shaw en 1988. Son intuition : utiliser la puissance informatique et les méthodes quantitatives pour exploiter des opportunités sur les marchés financiers.

Chez Two Sigma, les deux cofondateurs illustrent également cette hybridation. John Overdeck a étudié les mathématiques à Stanford avant de travailler chez Amazon, tandis que David Siegel possède un doctorat en informatique du MIT.

Ces trajectoires montrent que l'expertise scientifique n'est pas seulement une compétence complémentaire dans certains hedge funds : elle peut être à l'origine même de leur modèle économique.

De la physique à la gestion de milliards de dollars

D'autres parcours illustrent cette porosité entre sciences et finance. Le Britannique David Harding, diplômé en sciences naturelles de Cambridge, a fondé Winton en 1997 après avoir participé au développement d'AHL, spécialiste des stratégies quantitatives.

Le mathématicien Edward Thorp, célèbre pour ses travaux sur les probabilités appliquées au blackjack, avait ouvert la voie dès les années 1960 en transposant ses méthodes aux marchés financiers.

Plus récemment, les parcours de chercheurs en intelligence artificielle et de spécialistes de l'analyse de données ont encore élargi les profils recherchés. L'objectif n'est plus seulement de comprendre les entreprises ou les taux d'intérêt, mais aussi de détecter des signaux dans des volumes considérables de données.

Cette ouverture se retrouve aujourd'hui dans les offres d'emploi.

Chez Citadel, les candidats à la recherche quantitative peuvent être diplômés en mathématiques, statistiques, physique, informatique ou ingénierie. Le fonds précise que l'expertise des marchés financiers n'est pas nécessaire dès le premier jour : elle peut s'acquérir en interne. En revanche, de solides compétences statistiques sont indispensables.

Chez Cubist Systematic Strategies, filiale de Point72, une offre de chercheur quantitatif débutant est notamment accessible aux diplômés en mathématiques, informatique, statistiques ou data science. Elle précise qu'aucune expérience préalable dans les services financiers n'est requise. Les postes peuvent notamment être situés à Paris ou à Londres.

Autre exemple révélateur : Citadel recherche aussi des spécialistes en neurosciences pour son équipe Data Strategies Group. Les compétences acquises dans l'étude de phénomènes complexes peuvent être mobilisées pour construire des modèles prédictifs.

Les métiers du trading quantitatif offrent des possibilités similaires. Citadel Securities recrute notamment des titulaires de doctorats scientifiques à Londres, Dublin et Zurich. La société est toutefois un teneur de marché, et non un hedge fund.

Une ouverture qui ne signifie pas une sélection plus facile

Pour les jeunes diplômés, ces opportunités restent exigeantes. Les entretiens évaluent les probabilités, la programmation en Python ou C++, le raisonnement statistique et la capacité à résoudre des problèmes inédits.

Un diplôme scientifique ne suffit donc pas : les fonds attendent des candidats capables de transformer leurs connaissances théoriques en applications concrètes.

La distinction entre métiers est également essentielle. Les stratégies quantitatives accueillent volontiers des profils scientifiques, tandis que les postes d'analystes fondamentaux, spécialisés dans l'évaluation d'entreprises ou de secteurs, peuvent davantage valoriser une formation financière.

Reste une perspective intéressante pour les étudiants : une carrière dans la finance peut commencer bien avant le premier cours de finance. Un mémoire de mathématiques appliquées, une thèse de physique ou un projet de machine learning peuvent constituer une première étape vers les métiers de la gestion alternative.

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